ANALISIS KINERJA SAHAM DENGAN METODE SHARPE DAN TREYNOR PADA MASA PANDEMI COVID-19 DAN NEW NORMAL (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN DI BEI)

Article Sidebar

unduh artikel (Bahasa Indonesia)
Published: Mar 9, 2025
Keywords:
IDX-IC (Sektor D)  Kinerja  Saham, Metode  Indeks  Tunggal, Metode Sharpe, Metode Treynor

Main Article Content

Jhimi Yohanis Maima
Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana, Kupang
Paulina Y Amtiran
Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana, Kupang
Reyner F Makatita
Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana, Kupang

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan metode indeks tunggal akan menghasilkan kinerja Saham optimal pada saham Sub Sektor Makanan dan Minuman dan dilanjutkan dengan menilai kinerjanya dengan metode sharpe dan  treynor  untuk mengetahui metode yang paling baik dalam menilai kinerja  saham yang terbentuk pada masa covid 19 dan New Normal. Data yang digunakan adalah data berupa  closing price yang didapatkan dari website Bursa Efek Indonesia. Jumlah sampel yang digunakan adalah 8 dari 20 saham yang tergabung dalam IDX-IC (Sektor D). Pemilihan sampel tersebut berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Alat analisis data yang digunakan adalah Microsoft excel 2019. Dari hasil pengolahan data didapatkan hasil penelitian yaitu sebanyak 2 saham yang termasuk dalam Kinerja Saham optimal dengan menggunakan metode indeks tunggal. Setelah itu, diketahui bahwa metode terbaik untuk menilai kinerja portofolio adalah dengan  metode sharpe.


Kata  Kunci : IDX-IC (Sektor D)  Kinerja  Saham,  Metode  Indeks  Tunggal,  Metode Sharpe, Metode Treynor

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Maima, J., Amtiran, P., & Makatita, R. (2025). ANALISIS KINERJA SAHAM DENGAN METODE SHARPE DAN TREYNOR PADA MASA PANDEMI COVID-19 DAN NEW NORMAL (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN DI BEI). GLORY Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial, 6(1), 301-314. Retrieved from https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/glory/article/view/16674
Issue
Vol 6 No 1 (2025): GLORY Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial
Section
Articles

References

Anggraeni, P., & Pangestuti, R, S. (2022). Pengaruh Solvabilitas, Profitabilitas, Dan Aktivitas Terhadap Nilai Perusahaan Food And Beverage Yang Terdaftar Di BEI Selama Periode 2018-2020. Jurnal Manifest: 2(1), 190-203.
Anggi Aprilianti, & Suharti, T. (2022). Analisis Kinerja Portofolio Saham Dengan Metode Sharpe, Treynor, Dan Jensen (Saham Idx 30 Tahun 2017 Sampai 2021). In Azolla Degita Azis Manager (Vol. 5, Issue 3). http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/Manager
Annisa Bella Prinatya 2017. Analisis Kinerja Portofolio Saham Denganmetode Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Dan Jensen Alpha (Studi Pada Indeks LQ 45 Yang Terdaftar Di BEI tahun 2014-2016) ). In Azolla Degita Azis Manager (Vol. 5, Issue 3). http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/Manager
Aulia Agusthine. P., & Puspitasari, D. M. (n.d.). Analisis Perbandingan Kinerja Portofolio Optimal pada Strategi Aktif dengan Metode Sharpe, Treynor dan Jensen Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19 (Vol. 6, Issue 2). http://Jiip.stkipyapisdompu.ac.id
Baker, T. &. (2020). How to Help Small Business Survive Covid-19. Colombia Law and Economics Working Paper.
Fahmi, I. (2014). analisis kinerja keuangan . Bandung : Alfabeta.
Gruber. (2014). Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. New York: John Wiley & Sons, Inc.
Hidayah, N. (2018). Analisis Strategi Digital Marketing Dalam Membantu Penjualan Living Space Dan Efo Store.
https://Finance.detik.com (2024) ”perkembangan nilai BI Rate pada Periode 2019-2020 “
Indrajit, R. E. (2011). E-Commerce:Kiat dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
Jogiyanto, H. (2017). Analisis dan Desain (Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis). Penerbit Andi.
Maf’ula, Z. d. (2018). Portofolio Dengan Penerapan Model Markowitz Sebagai Dasar Keputusan Investasi (Studi pada Perusahaan yang Tergabung dalam Indeks LQ-45 Tahun 2014). Jurnal Administrasi dan Bisnis (JAB).Vol 63.
Maria Yosefa, Kein, T., Ndoen, W. M., & Amtiran, P. Y. (2021). Analisis Portofolio Optimal Dengan Menggunakan Model Indeks.
Markowitz, M. H. (1959). Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investment, The John Wiley and Son, Inc.
Prinatya, A. B. (2017). Analisis Kinerja Portofolio Saham.
Qudsi. (2009). Portofolio Investasi Dan Bursa Efek. Pendekatan Teori Dan Praktik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Sunariyah.
Samsul. (2015). Pasar Modal Dan Manajemen Portofolio. Jakarta: Erlangga .
Smaga. (2014). The Concept of Systemic Risk. Systemic Risk Centre’s Special Paper Series 5.1-26. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2477928
Sugiyono. (2019 : hal 99). Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Tandelilin, E. (2017). Pasar Modal “Manajemen Portofolio dan Investasi”. Yogyakarta: PT. Kanisius: (G. Sudibyo (ed).
Waskito, B. S., & Fitria, A. (2016). Pengaruh Inflasi, Return Pasar, dan Price earning ratio Terhadap Return Saham. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 5.
www.idx.go.id.(2024)”perkembanagn harga saham perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek indonesia”
Yuyun Septia Rodita, & Rosha, M. (2022). Analisis Perbandingan Portofolio Optimal Single Index Model dan Metode CAPM Menggunakan Indeks Pengukur Sharpe, Treynor, dan Jensen (Studi Kasus Saham Jakarta Islamic Index) Pada Masa Pandemi Covid-19. Journal Of Mathematics UNP, 7(2), 54–61.
Zubir. (2013). Managemen Portofolio: Penerapannya dalam Investasi Saham. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.